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清华大学固定收益投资分析师培训班 培训课程

清华大学固定收益投资分析师培训班

模块二:宏观经济分析与物价分析 (央行或国家统计局专家)

n 宏观经济、物价指数的指标介绍
n 通货膨胀与债券投资
n 根据宏观经济和物价变化分析价格、利率走势的预测方法与经验
n 国际相关经验介绍
n 中国当前的宏观经济与物价分析

模块三:债券与信用评级

n 公司(企业)债券发行现状
n 信用风险评级方法
n 国内债券评级
n 企业短期融资券市场分析
n 考虑信用风险的公司(企业)债券定价
n 公司(企业)债券的投资

模块四:可转换债券与资产证券化产品

n 可转债产品定价与交易
n 建行RMBS投资价值分析(结构、抵押资产与定价)
n 资产证券化产品的风险与控制
n 资产证券化产品的估值
n 部分信用衍生产品投资分析:CDO与开元CLO投资价值分析(结构、抵押资产与定价)

模块五:债劵投资组合与交易策略

1.资产配置
n 投资组合最优化、指数追踪
n 机构投资者的资产与负债管理
n 债券与衍生性金融商品的套利、避险交易策略
n 积极债券投资策略实证研究
2.绩效管理
n 债券投资回报
n 投资操作绝对绩效与相对绩效
n 绩效衡量标准
n 案例分析
3.债劵指数
n 如何编制债券指数
n 债券指数与投资的业绩评估
n 债券指数的实际中的应用案例分析

模块六:债券投资利率风险管理操作实务

n 债券投资风险管理的各种方法
n 我国市场对债券投资的风险管理要求
n 风险管理具体指标值的计算与应用
n 机构债券投资的风险衡量
n 案例分析

模块七:高级债券投资理论与实务

1.利率的期限结构理论
n 债券期限结构构建理论
n 中国市场的研究成果
n 利率期限结构模型及算法介绍
n 各种利率期限结构方法比较
2.利率的期限结构的实证分析
n 利率期限结构理论实证检验与期限风险溢价研究
n 交易所国债利率期限结构实证分析
n 银行间债券市场利率期限结构建模分析
n 利率期限结构对通货膨胀预测能力的实证分析
  3.利率期限结构在债券定价中的应用分析
n 中国债券市场的浮动利率债券定价分析
n 商业银行次级债定价方法与实证分析
n 可赎回或可回售债券定价分析
n 债券远期价格的预测方法及在远期交易中的应用
4.各种交易方式的套作手段
n 跨市场套做交易技巧
n 回购与现货的套做交易

师资组成

u 清华、北大等著名高等院校资深教授和专家
u 汇丰银行、瑞士银行等国内外知名机构专家
u 国家发改委、统计局、央行及其他相关部门主管官员

授课安排

2006年5月开学,每周六、周日上课,共6天,分3个周末完成。

证书颁发

学员完成规定的全部课程且考核通过后,将获得清华大学继续教育学院颁发的“固定收益投资分析师” 结业证书,证书由清华大学统一编号,加盖清华大学教育培训专用钢印和继续教育学院公章,证书编号可登陆清华网站查询,学习档案保留在清华大学,可供人事组织部门查询参考。

学习费用

此课程分为初级、中级和高级三个级别。初级班主修模块1、2,中级班主修模块3、4、5,高级班主修模块6、7,学员可根据自身情况任意选择,也可选择全部课程研修。初级班学费为3000元,中级和高级班为4000元,全部研修为10500元,含报名费、教材费等。可协助安排食宿,费用自理。建议学员自备相应计算器。

主办单位: 清华大学继续教育学院金融培训中心 金融投资实务高级研修班

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